Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování

Na trhu ojedinělá publikace představuje moderní nástroje, které lze uplatnit ve firmách při analýze rizika v rámci finančního řízení a investičního rozhodování, a to s využitím praktických příkladů. Výrazněji je rozšířena také problematika optimalizace tvorby portfolia z hlediska analýzy rizika a hodnocení rizika. Nové vydání se podrobněji věnuje využití scénářů a rozhodovacích stromů v analýze rizika.

Značná pozornost je věnována zejména simulaci Monte Carlo, která se v současnosti řadí mezi nejúčinnější nástroje analýzy rizika. V knize jsou popsány a vysvětleny základní fáze analýzy rizika zahrnující identifikaci rizik a stanovení jejich významnosti, měření rizika, hodnocení rizika a výběr rizikových variant včetně významných nástrojů analýzy rizika (matice hodnocení rizik, analýza citlivosti, analýza scénářů, simulační přístupy apod.). Dozvíte se, jak sestavit vhodný simulační model s využitím expertních názorů a statistické analýzy dat a jak správně interpretova t jeho výsledky.

Publikace se také věnuje metodám a nástrojům optimalizace finančních a investičních rozhodnutí za rizika či problémům spojeným s praktickým využíváním analýzy rizika a možnostem jejich řešení. Všechny příklady jsou ke stažení na webové adrese nakladatelství Grada. Autory knihy jsou uznávaní špičkoví odborníci prof. Ing.

Jiří Fotr, CSc., a doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Kniha je určena manažerům a specialistům firem a finančních institucí a studentům vysokých škol ekonomického zaměření.