Kvantitativní řízení portfolia aktiv vybrané problémy - Bohumil Stádník
Kvantitativní řízení portfolia aktiv vybrané problémy - Bohumil Stádník V publikaci se zabýváme správou portfolia cenných papírů a s tím související problematikou predikce vývoje tržní ceny (dále jen…
Specifikacia Kvantitativní řízení portfolia aktiv vybrané problémy - Bohumil Stádník
Kvantitativní řízení portfolia aktiv vybrané problémy - Bohumil Stádník
V publikaci se zabýváme správou portfolia cenných papírů a s tím související problematikou predikce vývoje tržní ceny (dále jen ceny) u likvidních investičních instrumentů, a to jednak z pohledu jednoduchých modelů, jako je teorie náhodné procházky, teorie efektivních trhů, a dále z pohledu modelů sofistikovanějších, ke kterým patří zejména modely se závislou volatilitou, případně modely se závislostmi ve směru cenového vývoje. Značná pozornost je kladena na posouzení možnosti predikce studiem odchylek od normality v distri Publikace obsahuje i autorův návrh komplexního modelu finančního trhu.
Bohumil Nuska